Quant Valoracion

Dentro del Área de Auditoria del sector financiero en Madrid, GIF es un equipo dinámico y diverso que lleva a cabo proyectos que permiten a las entidades bancarias e industriales dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios y contables.

El Departamento cuenta con profesionales especializados en distintas tipologías de proyectos como consultoría contable, regulatoria, valoración de instrumentos financieros y proyectos de riesgos que abarcan tanto aspectos funcionales como cuantitativos.

Buscamos profesionales senior con perfiles cuantitativos/tecnológicos para incorporarse al equipo de valoración y riesgo de mercado. Participarías en la elaboración de proyectos de alto valor añadido en el ámbito cuantitativo/tecnológico junto a los equipos de regulación y contabilidad. 

¿Qué podrás hacer?

• Desarrollo y validación de modelos de Rating y Scoring.
• Desarrollo de modelos cuantitativos mediante técnicas estadísticas avanzadas y actuariales en cualquier ámbito del sector financiero y asegurador.
• Colaboración en proyectos metodológicos y de valoración y riesgos con entidades de primer nivel a nivel nacional e internacional.
• Estimación y validación de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, EAD, CCF) en el cálculo de provisiones (IFRS9) y de requerimientos de capital (CRR / Basilea).

• Asistir en la preparación de materiales para tareas de formación tanto a nivel interno como externo.
• Participación en proyectos multidisciplinares de ámbito internacional.

¿Qué necesitas saber?

• Formación:Grado en Matemáticas, Físicas, Estadística, Actuariales, Económicas, Ingeniería o similares.
• Posgrado/Master en Finanzas Cuantitativas. Se valorará otras titulaciones en Big Data, Riesgos o similares.
• Al menos 1 año de experiencia profesional previa en consultoría, auditoría, entidades financieras, departamento de riesgos o departamentos de tesorería corporativa.
• Conocimientos de modelos colectivos de crédito: estimación de PD, LGD, EAD, CCF. Modelos para estimación de provisiones (IFRS9, Anejo ix) y modelos para estimación de capital regulatorio (CRR, Basilea).
• Conocimientos cuantitativos: valoración de activos financieros y de riesgo de mercado.
• Conocimientos de programación: Python, C++, C#, Java, Matlab, VBA, R, SAS, SQL, etc.
• Ofimática (nivel avanzado).
• Nivel alto de inglés (hablado y escrito).
• Disponibilidad para viajar.